투자 실력은 타고나는 것일까? - 터틀트레이딩

책을 읽기전

읽게된 계기

원래는 트레이딩봇(bot)을 만들기 위해 관련 책자를 찾아보다가, 우연히 접하게 되었다. 책을 읽고 내용이 괜찮다면 친구에게 추천해 주고 싶었다.

 

책을통해 얻고 싶은것

1. 새로운 투자 방법에 대한 이해

2. 터틀투자 방법의 특징 및 장단점

3. 비전공자도 투자를 잘 할 수 있을 까에 대한 대답

 

이 책을 추천해 주고 싶은 사람

1. 모든 주린이 (주식 투자 경험이 없거나 많지 않은 사람)

2. 왜 주가가 오르는지 떨어지는 지 알지 못하고 또 알고싶지도 않은 사람

3. 넘쳐나는 정보들이 골치아픈 사람

4. 투자 철학(기준)을 정하고 싶은 사람

 

책을 읽으며 

터틀트레이딩은 "과연 누구라도 투자를 잘 할 수 있을까?"에 대한 질문에서 시작되었다.

 

터틀트레이딩?

터틀트레이딩이란 기술적분석을 중심으로 실행하는 투자기법이다. 

※ 용어설명

 1.기술적 분석
   - 기술적 분석이란 가격만을 고려하는 분석 방법이다.
   - 고려해야하는 변수가 가격밖에 없기 때문에, 상대적으로 간단한 방법이며 통계 분석이 쉬움

 2.기본적 분석
  - 기본적 분석이란 가격 이외의 요인(환율, 정부정책, 물가, 이자율 등등)을 고려하여 분석하는 방법이다.
  - 고려해야하는 변수가 이론적으로는 무한이며, 통계 분석이 매우 어려움

기본적으로 

 

+가격의 변동성

+가격의 추세

를 활용하여

 

1) 살 것인지, 팔 것인지, 아무것도 안 할 것인지

2) 언제 사고, 언제 팔 것인지

3) 얼마나 사고, 얼마나 팔 것인지

를 결정하게 된다.

 

 

터틀트레이딩의 기본 가설

1) 시장은 예측이 불가능 하다

2) 따라서 시장을 예측하는 것이 아니라,  시장에 나타난 현상(추세)을 따라가야 한다.

 

 

터틀트레이딩 방법

이 책에서는 정확한 트레이딩 방법에 대해 언급된 부분이 적다. 하지만 일단 나와있는 내용만 모아 보았다.

 

터틀트레이딩은 다음과 같은 5가지 정보를 가지고, 4번 매매전략(규칙)대로 투자를 한다.

 

1) 시장의 상태 = 현재의 시장 가격은 얼마인가?

 

2) 시장의 변동성 = 시장 가격의 변동폭 (N)

   계산방법 N = max(TR1, TR2, TR3)

    - TR1 오늘의 고가와 저가의 차이

    - TR2 어제의 종가와 오늘의 고가와의 차이

    - TR3 어제의 종가와 오늘의 저가와의 차이 

 

3) 투자 규모

   - 투자 가능한 총금액

   - 투자중인 총금액

   - 한번에 거래 할 수 있는 최대 금액 

 

4) 매매 전략 (신호와 행동)

   - 매수 전략 ex) 최근 20일 최고치 상향 돌파시(신호) --> 매수(행동)

   - 매도 전략 ex) 최근 20일 최저치 하향 돌파 or 한계 손실률(2N) 돌파시(신호) --> 매도(행동)

   - 관망 전략 ex) 신호가 없다면(신호) --> 관망(행동)

(책에 소개된)매매전략	매수	매도
S1 (시스템1)	4주간* 최고 가격 돌파	2주간* 최저가격 돌파
S2 (시스템2)	11주간* 최고가격 돌파	4주간* 최저가격 돌파
* 돌파기간은 조정 할 수 있다. (단, 실험후 믿음이 생길때까지 활용해 보아야 한다.)

 

5) 최대로 감수할 수 있는 손실금액 = 최악의 상황이 발생 하였을때, 감내 할 수 있는 최대의 손실액 or 손실률

 

 

터틀트레이딩의 마음가짐

1. 판단하지 말고, 계산하자. (즉, 자신의 감으로 의사결정을 하지 않는다)

2. 사는것 보다, 파는 것이 중요하다.

3. 계산된 손실은 감수 하는 것이다. 

4. 운이 없어도 장기적인 수익을 올릴 수 있다. 

5. 나를 믿지 말고, 시스템(규칙)을 믿어라.

6. 돈을 버는데 거창한 비결이나 지식은 필요하지 않다. 규칙을 지킬 끈기와 행동력만이 필요하다.

 

책을 읽은후

 

느낀점, 얻은점, 개선할 점

 

1. 기술적 투자를 시작해야지.

  지금까지 나는 '기본적 분석'을 바탕으로 주식투자를 해왔다. 하지만 이 방법은 통계적 분석이 어려워 자동화 하기가 어려운 부분이 존재 하였다. 하지만 기술적 투자는 조건과 주어진 변수에 따라 투자를 하는 방식이기 때문에 자동화가 상대적으로 용이하다. 그래서 자동화 투자프로그램을 만들때 적용해 볼 것이다. 

 

2. 투자 수익률 달성하는 방법은 배울 수 있는 거구나.

 그렇다. 나도 할 수 있다. 내가 할 수 있으면 내 주변의 사람들도 할 수 있다.

 

끝.