[시스템 트레이딩] "나만 보려고 만든" 기술적 분석 용어 및 아이디어 설명

※ 주의 : 저만 볼려고 만들었습니다 :) 이해가 안되는 부분이 있다면 죄송합니다.

 

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시스템 트레이딩의 기본요소

• 매매전략 : 진입전략, 청산전략, 재진입전략, 보조지표 (Filters)
• 종목선택전략

진입전략중 시장 패턴에 따른 전략의 종류 및 각 전략의 아이디어

• 추세추종 전략 : 상승장의 시작에 진입해서 수익을 얻자
• 역추세추종 전략 : 하락장의 끝에 진입해서 수익을 얻자
• 변동성돌파 전략 : 평소보다 급락했거나, 급등하는 지점에서 수익을 얻자

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지지선, 저항선

• 가격의 방향성이 변화하는 가격대를 뜻함
• 지지선 : 가격이 하락하다가, 하락세가 둔화되거나 상승세로 전환되는 가격대
• 저항선 : 가격이 상승하다가, 상승세가 둔화되거나 하락세로 전환되는 가격대
• 지지선과 저항선으로 활용되는 지표
  • 이동평균선 : 평균적인 가격보다 오르거나 내리는 것은 어렵다 
  • 전고점, 전저점 : 이전의 저점보다 내려가는 것, 고점보다 올라가는 것은 어렵다
  • 추세선 : 가격의 등락은 추세선 안에서 이루어 진다
  • 특정 가격대 : 의미가 부여될 수 있는 특정 가격대 (ex, 삼성전자의 40,000원대 붕괴, KOSPI 3000대 돌파 등등)

Action plan : 어떻게 좋은 지지선, 좋은 저항선을 선별할 수 있을까??

좋은 지지선
1) 가격과 지지선 사이의 분산이 작다
2) 가격 < 지지선인 영역의 넓이의 총합이 작다

좋은 저항선
1) 가격과 저항선 사이의 분산이 작다
2) 가격 > 저항선인 영역의 넓이의 총합이 작다

각각의 지지선, 저항선 후보들을 나열한후 ex)구간별 이동평균선,
후보들별 가격과의 분산과 가격이 초과한 넓이 또는 미만인 넓이를 계산하여 최적의 지지선, 저항선을 구한다.
이것을 종목별로 관리한다.

 

이동평균선 : MA(Moving Average)

• 특정기간동안의 평균 가격
• 단순이동평균(Smooth Moving Average, SMA) : 특정 기간동안의 단순 평균
• 지수이동평균(Exponential Moving Average, EMA) : 최근 가격에 가중치를 높인 평균  
• 이동평균선은 어떻게 활용될까?
  • 이동평균선은 지지선, 저항선으로 활용됨 : 가격이 평균 가격 밑으로 떨어지거나, 평균 가격 이상으로 오르기는 어려울 것이다!
  • 장기이동평균선과 단기이동평균선이 교차하는 지점은 추세의 변화를 나타내는 신호로 활용됨
    1. 최근 가격이 장기평균가격을 교차하여 뚫고 올라감 => 최근 추세가 장기 저항선보다 높아졌다 = 특수한 호재
    2. 최근 가격이 장기평균가격을 교차하여 뚫고 내려감 => 최근 추세가 장기 지지선보다 낮아졌다 = 특수한 악재

전고점, 전저점

• 전확한 수식적 정의는 없지만, 이전 시점의 고점 이전 시점의 저점이 되겠다
• 지지선, 저항선으로 활용 : 이전의 고점보다 오르는건 어렵겠지, 이전의 저점보다 나려가는건 어렵겠지
• ex) 내가 세운 신기록을 깨거나, 컨디션이 나빠서 나왔던 최악의 점수보다 더 낮은 점수를 받는 것은 어려움

위의 사진은 내가 생각하는 전고점, 전저점의 정의로 / 사람마다 정의가 다를 수 있다

추세선

• 두개 이상의 저점, 고점을 연결하여 만든선
• 지지선, 저항선으로 활용 : 주식 가격에는 어떤 특정한 추세가 있고, 가격의 변동은 그 추세 안에서 움직일 것이다

 

이동평균의 수렴,확산 지수 : MACD (Moving Average Convergence Divergence)

• 산식 = 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선
  • MACD > 0 일때 : 단기 평균가가 장기 평균가보다 비쌈 = 최근에 가격이 비싸짐
  • MACD < 0 일때 : 단기 평균가가 장기 평균가보다 싸다 = 최근에 가격이 싸짐
  • | MACD | 가 클 때 : 최근 가격과 평균 가격 사이의 괴리가 커져있음 (예외적인 상황임!!)
  • | MACD | 가 작을 때 : 최근 가격과 평균 가격 사이의 괴리가 작음 (일반적인 상황)
• MACD의 아이디어
  • | MACD | 가 큰 경우. 즉, 단기 평균가격과 장기 평균가격 사이의 괴리가 커져있는 경우는 예외적인 상황이며 따라서 시장은 다시 정상적인 상황으로 돌아오려고 할 것이다.
• MACD 활용법
  • MACD > 0 이면서, | MACD | 가 평소보다 커져있는 경우 => 가격이 많이 비싸져 있다 => 매도 신호
  • MADC < 0 이면서, | MACD | 가 평소보다 작아져 있는 경우 => 가격이 많이 싸져 있다 => 매수 신호
  • 따라서, 매매신호는 MACD의 이동평균과 현재 MACD를 비교해서 결정하는 방법을 사용

상대적인 강함을 나타내는 지수 : RSI (Relative Strength Index)

• 산식 = 특정기간동안의 종가 상승분 / 특정기간동안의 종가 변동치 : 전체 가격 변동에서 가격 상승이 차지하는 비율
  • RSI가 높다 = 특정 기간동안 전체 가격 변동에서 가격 상승이 차지하는 비율이 높다
  • RSI가 낮다 = 특정 기간동안 전체 가격 변동에서 가격 상승이 차지하는 비율이 낮다 (가격 하락의 비중이 높다)
• RSI의 아이디어 
  • 원래 평균적으로 RSI는 균형을 이루어야함
  • RSI가 너무 높을 경우 (RSI > 0.7) => 가격이 평소보다 많이 비싸짐 => 가격 이제 내려갈지도?
  • RSI가 너무 낮은 경우 (RSI < 0.3) => 가격이 평소보다 많이 싸짐 => 가격 이제 올라갈지도?

 

스토캐스틱(Stocastic)

• 산식 : (오늘종가 - 전저점) / (전고점 - 전저점) * 100
  • 스토캐스틱은 항상 0보다 크다, 왜냐면 현재가격이 전저점보다 낮게되면 전저점이 현재가격으로 업데이트 됨
  • 스토캐스틱이 100에 가깝다 : 최근의 고점에 가깝에 가격이 형성되어 있다.
  • 스토캐스틱이 0에 가깝다 : 최근의 저점에 가깝에 가격이 형성되어 있다.
• 스토캐스틱 아이디어
  • 스토캐스틱이 높으면(>80) : 가격이 최근 최고가와 비슷해짐 => 설마, 최고가를 경신하겠어? => 가격이 이제 내려갈지도?  
  • 스토캐스틱이 낮으면(>20) : 가격이 최근 최저가와 비슷해짐 => 설마, 최저가보다 내려가겠어? =? 가격이 이제 올라갈지도?

Sonar

• 산식 : (오늘의 이동평균 - 어제의 이동평균)/어제의 이동평균 
  • 이동평균곡선의 기울기 = 이동평균의 변화 방향과 정도에 대한 정보
  • Sonar > 0 : 이동평균이 증가하는 방향으로 움직임 
  • Sonar < 0 : 이동평균이 감소하는 방향으로 움직임
  • | Sonar | 가 점점 커진다 => 이동평균의 추세가 강화되고 있다
  • | Sonar | 가 점점 작아진다 => 이동평균의 추세가 약화되고 있다
• Sonar 아이디어
  • Sonar > 0 & | Sonar | 증가 => 평균 가격 증가 속도가 빨라지고 있음 => 상승추세가 아닐까?
  • Sonar > 0 & | Sonar | 감소 => 평균 가격 증가 속도가 느려지고 있음 => 상승추세이 곧 끝날때가 된건가?
  • Sonar < 0 & | Sonar | 증가 => 평균 가격 감소 속도가 빨라지고 있음 => 하락추세가 아닐까?
  • Sonar < 0 & | Sonar | 증가 => 평균 가격 감소 속도가 느려지고 있음 => 하락추세이 곧 끝날때가 온건가? 

 

평균방향지수 : DMI (Directional Movement Index) &ADX (Average Directional Movement Index)

• 산식
  • 상승이동 (Up Move) = max(오늘 최고가 - 어제 최고가, 0) : 어제 최고가보다 오늘 최고가가 얼마나 올랐는지
  • 하락이동 (Down Move) = max(어제 최저가 - 오늘 최저가, 0) : 어제 최저가보다 오늘 최저가가 얼마나 내렸는지
  • 평균상승지수 (PDI) = Sum(최근 상승이동치) / 기간
  • 평균하락지수 (NDI) = Sum(최근 하락이동치) / 기간
  • 평균방향지수 (ADX)* = |(PDI - NDI)| / (PDI + NDI) 
• ADX 아이디어
  • 상승이동 하락이동의 평균적인 차이를 통해, 가격 추세의 강도를 측정 할 수 있을 것이다. 
  • PDI > NDI 인 경우 + ADX가 크다(>20~25) : 가격이 상승하는 힘이 크다!! => 매수 해야하지 않을까?
  • PDI < NDI 인 경우 + ADX가 크다(>20~25) : 가격이 하락하는 힘이 크다!! => 매도 해야하지 않을까?

*내가 만들어본 ADX = ( PDI - NDI ) / (PDI + NDI) => 방향성과 상대적 크기를 함께 표시

파라볼릭 정체 및 전환 : PSAR(Parabolic Stop And Reverse)

• 산식 : 산식만 봐서는 사실 직관적인 이해가 어려움   
  • 오늘의 SAR = a*EP + (1-a)*어제의 SAR : SAR은 어제의 SAR과 EP로 이루어져 있음
  • 오늘의 SAR = 어제의 SAR + a*(EP - 어제의 SAR) : 어제의 SAR은 EP로  수렴하게됨
  • SAR 리셋
    1. 추세가 전환될 때 : SAR = 당일의 최고점, 최저점과 같아지는 순간
    2. 상승장 --> 하락장 : SAR는 이전 상승자의 최고점으로 리셋
    3. 하락장 --> 상승장 : SAR은 이전 하락장의 최저점으로 리셋 

EP
1) 상승장일 때 : 해당 추세 안에서의 최고점
2) 하락장일 때 : 해당 추세 안에서의 최저점

a = 가중치 (0.02 부터 시작 ~> EP가 추세 안에서 갱신될때마다 + 0.02) => max 0.2

• 아이디어
  • 아무리 상승세, 하락세가 지속되어도 일정 수준 이상은 어려울 것이다 
  • SAP와 현재 가격의차이 => 상승, 하락의 잠재력의 크기 
  • 가격이 SAP에 따라잡히는 순간 => 상승, 하락의 잠재력이 없어지는 순간 => 추세 변화의 순간
• 활용
  • SAR이 전환되는 지점이 추세가 전환되는 지점으로 해석 할 수 있음

시가, 저가, 종가, 고가

• 시가 = 시작 시점의 가격
• 종가 = 종료 시점의 가격
• 고가 = 장중 최고가
• 저가 = 장중 최저가
• 주식차트 봉의 몸통 = 시가 ~ 종가
• 봉에서 뾰족 튀어나온 부분 = 고가 or 저가

Trix (Triple smoothed Exponential Moving Average)

• 산식
  • EMA3 = 일정 기간동안 EMA의 EMA의 EMA => 이동평균의 이동평균의 이동평균
  • Trix = (오늘 EMA3 - 어제 EMA3)/어제 EMA3 * 100 => EMA3의 기울기
• Trix의 아이디어
  
  • 이동평균선의 기울기 => 상승 하락의 방향 및 강도에 대한 정보를 얻자 
  • Trix > 0 : 가격이 상승하는 추세이다
  • Trix < 0 : 가격이 하락하는 추세이다
  • Trix의 절대값이 커진다 : 추세의 강도가 강해진다
  • Trix의 절대값이 작아진다 : 추세의 강도가 약해진다

심리도

• 산식
  • (N일중 주가가 상승한 일자의 수 / N일)*100 
  • 특정 기간중 주식 가격이 오른 날의 비율
• 아이디어
  • (가설) 주가는 N일동안 오르는 일자와, 떨어지는 일자가 어느정도 균형을 이루어야 한다
  • 상승일자의 비율이 높은 경우(>75%) => 시장 과열 => 이제 떨어지지 않을까?
  • 상증일자의 비율이 낮은 경우(<25%) => 시장 침체 => 이제 오르지 않을까?

이격도

• 산식
  • (주가/이동평균)*100
  • 현재주가와 이동평균 사이의 떨어져 있는 정도
• 아이디어
  • (가설) 주가는 장기적으로 이동평균으로 회귀 하려고 할 것이다.
  • 따라서 주가가 이동평균으로부터 멀리 떨어져 있다면, 다시 이동 평균으로 돌아가려는 힘이 커질 것이다.

추세 채널 지수 : CCI(Commodity Channel Index)

• 산식
  • (오늘 가격 - SMA)/ ( mean( |오늘가격 - SMA| ) * 0.015)
  • 오늘 가격과 이동평균의 차이가 평소 보다 큰지 작은지 판단
  • 0.015를 분모에 곱해준 이유는 경험적으로 그렇게 해야 숫지가 -100~100으로 움직였기 때문 (진짜 대충 만드네)
• CCI의 아이디어
  • 오늘 가격과 이동평균의 평균적 차이에서 벗어난 정도가 크다면 => 이것은 급증, 급락일 가능성이 크다!
  • 예외적인 급증과, 예외적인 급락에 대한 해석에 따라 활용이 달라질 수 있음

 

Swing high & Swing low

• Swing high : 고점에서 내려오는 지점 => 매도 시점
• Swing low : 저점에서 올라가는 지점 => 매수 시점 
• Swing high, low를 아는 방법은 별도로 존재하지 않음
  • 만약 어떤 가격지표를 함수화 할 수 있다면, 그것의 미분 값으로 구할 수 있을 듯

볼린져 밴드

• 산식
  • 중앙선 + 상한선 + 하한선
  • 중앙선 = 이동평균선 
  • 상한선 = 이동평균선 + 가격의 표준편차 * 2
  • 하한선 = 이동평균선 + 가격의 표준편차 * 2
• 아이디어
  • 주식의 가격의 분포는 정규분포를 따를 것이다 + 주식가격은 예외적인 상황에서 평균으로 회귀하려고 할 것이다.
  • 주가의 현재 평균으로 부터 ±2δ 안으로 들어올 가능성은 대략 95%
  • 따라서, 주가가 상한선 하한선으로 부터 벗어났다면, 예외적인 상황으로 판단

ATR (Average True Range)

• 산식
  • TR (True Range) : max (①오늘의 고가-저가, ②어제의 종가 - 오늘의 고가 , ③어제의 종가 - 오늘의 저가) 
  • ATR : TR의 이동평균
• 아이디어
  • 가격 변화의 강도를 알수 있음 <= 평균적으로, 혹은 평균 대비 얼마나 많이 변했는지에 대한 정보
  • 당일의 TR이 ATR을 초과한 경우 => 예외적인 상황으로 판단

 

피봇 가격 (Pivot Price)

• 산식 : 전날의 (고가 + 저가 + 종가)/3
• 여러가지 버젼이 있음 (Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camailla..)

레벨	상한선	하한선
Level1	2PP - 전날의 저가	2PP - 전날의 고가
Level2	PP + (전날의 고가 - 전날의 저가)	PP - (전날의 고가 - 전날의 저가)
L3, L4, L5	있다 정도만

• 피봇 가격 아이디어
  • 전날의 가격변동이 오늘 가격변동에 영향을 미칠 것이다
  • 전날의 가격변동대비 더 많은 변동이 발생하였다면? => 예외적인 상황이다!

 

디마크 (Demark) => Pivot Price의 일종

• 산식
  • 상단밴드 : 2Demark  - 전일저가 
  • 하단밴드 : 2Demark  - 전일고가 
  • Demark = 전일의 평균 가격 개념
    1. 전일이 음봉인 경우 = 전일의(시가 + 종가 + 고가 + 저가)/ 4
    2. 전일이 양봉인 경우 = 전일의(시가 + 종가 + 고가 + 고가)/ 4
    3. 전일이 보합인경우 = 전일의(시가 + 종가 + 종가 + 고가)/ 4
• 아이디어
  • 전날의 가격이 오늘 가격변동에 영향을 미친다 
  • 전날의 가격에 따라 오늘 가격의 지지선, 저항선이 발생한다
  • 전날의 저가, 고가 대비 평균 가격의 2배 이상 떨어지거나 올라가지 않을 것이다 => 만약에 그것 이상 오르거나, 떨어졌다면?? => 예외적인 상황으로 판단

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특정기간의 변동폭 = 종가간 변동폭
장중 변동폭 + 장중 변동방향성을 나타내는 지표
=> Positive Move Range ( 고가 - 시가, 고가 - 저가 )
=> Negative Move Range ( 시가 - 저가,


추세가 하락장일 경우 => 작동 X // Average Positive Move Range < Average Negative Move Range
추세가 하락장이 아닐경우 => 작동 O // Average Positive Move Range > Average Negative Move Range
N은 => 분석을 통해서 평균 추세 기간을 종목별로 설정



아이디어
1) 시가에서 몇 % 내려가면 매수 --> 저가에서 % 올라가면 매도
2) 시가에서 몇 % 내려가면 매수 --> 추가적으로 더 내려갈 경우 (추가 매수 or 매도)
3) 구매 시점으로 부터 몇 % 올라가면 (추가매수 or 매도)

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