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젠슨의 알파
- 의미 : 위험자산A의 기대수익률[E(Ra)]과 위험자산A와 동일한 베타(β)로 구한 기대수익률의 차이
- 클수록 좋음
- 식: E(Ra) - [ Rf - ( E(Rm) - Rf )βa ]
샤프지수
- 의미: 위험자산A의 위험1단위에 대한 수익률
- 클수록 좋음
- 식: [E(Ra) - Rf] / 𝜎
트레이너지수
- 의미: 위험자산A의 베타1단위에 대한 수익률
- 클수록 좋음
- 식: [E(Ra) - Rf] / βa
지수님 항상 건강하시고 행복하시길
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